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華裔量化投資大師:我想一直交易到85歲

時間:2020-01-24 17:58 匯商

摘要:北京時間2020-01-24 17:58 匯商為您報道關于【華裔量化投資大師:我想一直交易到85歲】的具體情況和說明,www.cdgzwb.live頻道匯商君以圖文形式為您慢慢道來,本文關注焦點《》。

量化交易一直被普通投資者視為一種可望而不可及的交易方式,普通投資者想要從事此類交易可謂極其困難,因為它要求投資者具有相當的邏輯思維和編程能力。但匯商君也注意到,國內已有部分散戶投資者關注并開啟了自己的量化交易生涯,他們大多畢業于國內高等學府并從事與軟件開發、金融等相關工作,可以說量化交易正在國內崛起。

而在美英等發達國家,量化交易早已發展的非常成熟。華裔博士歐內斯特·陳(DR Ernest Chan)先生則是其中的一位標志性人物。自1997年以來,他就職于各種投資銀行(如摩根士丹利、瑞士信貸和Maple)和對沖基金公司(如Mapleridge基金、 Millennium Partners基金和MANE基金)。他在康奈爾大學獲得物理學博士學位,在加入金融行業之前,他是IBM之人類語言技術組的成員。同時,他是指數型(EXP)資本管理有限責任公司的創始人和主要負責人,該投資公司的總部位于芝加哥。另外,歐內斯特還撰寫了與量化交易有關的著名書籍,如《算法交易:制勝策略與原理》等多部與量化投資有關的書籍。

陳博士現在是QTS資本管理公司的管理人員,他在接受一家海外媒體專訪時,分享了自己在量化投資領域20多年來的想法。他也在專訪中表達了自己熱愛交易,想要一直交易到85歲的夢想。下面,就讓我們一起來看看陳博士對于交易的獨到理解。

你還記得自己是什么時候,為什么進入交易行業的嗎?

A:我的交易生涯分為兩個階段:從摩根士丹利(Morgan Stanley)開始在機構交易界工作,然后作為獨立交易員和基金經理工作。1997年加入摩根士丹利(Morgan Stanley)是一個年輕人天真的決定:我想生活在曼哈頓的燈光下(而摩根士丹利的時代廣場總部看起來總是如此奢華)。2006年,我轉型成為一名獨立交易員,原因是我認為,在所有機構約束下,我都無法實現有利可圖的交易。我通過交易ETF,股票、外匯和期貨開始了我的獨立交易生涯。

你的交易風格是什么?你是如何把它融入到你的其他生活中的?

A:我的交易是完全定量和自動化的。因此,實際的交易幾乎不需要個人時間——我很幸運能夠與一位軟件奇才和一位非常敬業的員工共事。這意味著我可以把時間花在研究和教學上,并在我認為合適的時候休假。

激勵你不斷工作和改進自己交易系統的動機是什么呢?

A:智力上的挑戰和興奮,對投資者的責任感,以及養家的需要!

在你的交易生涯中,是否有那么一刻令你覺得自己的交易心態徹底發生了改變?

A:我從2006年開始用自己的錢進行交易。沒有什么比拿自己的錢去冒險更能吸引人的注意力了。

你過去是否遭遇過失敗,又是如何應對它們的呢?

A:不要再犯同樣的錯誤是我的座右銘。我的情緒很穩定——部分是因為我的年齡!暫時的挫折不會使我煩惱。我打算活到100歲,至少交易到85歲。

你把你的成功歸因于什么?只是幸運,你的智力和聰明,還是一直努力工作?或者可能是兩者的結合?

A:我要感謝我的父母,感謝他們的基因,感謝他們的辛勤工作,讓我進入了最好的學校。有了這個基礎,再加上我自己的一些努力和好運,我作為一名交易員取得了一定的成功。人們低估了運氣的重要性,所以我努力幫助那些不那么幸運的人。

你認為是什么讓你在量化交易領域出類拔萃?

A:情緒穩定、智力和好奇心。

對于那些失敗、放棄或從未開始的人,你有什么建議?不管是交易還是生活中的其他事情?

A:找到你的優勢:編程?數學?會計學?市場的直覺?財富?社交網絡?并專注于利用這一優勢獲得成功。另外,如果你和一個有互補優勢的人合作,可能會更有趣、更有成效。

你有為自己的交易設定目標嗎?

A:沒有,我認為目標毫無意義。我只是每一天盡力做好自己。

迄今為止,你已經撰寫了三本有關量化交易的書籍,為何你決定要從事創作呢?

A:寫作、教學以及系統地解釋某件事是真正了解某件事的最好方法。我總是從這個過程中獲得交易的靈感。

你的職業生涯相當成功,從IBM起步,加入了摩根士丹利、瑞士信貸和各種對沖基金等公司。從你的工作經驗來看,你對那些想從事系統交易的人,甚至對那些在這方面有經驗的人有何忠告?

A:要決定第一份工作,最重要的標準是你是否認為老板是一個很好的導師,以及你加入的團隊是否具有巨大的發展潛力, 貨幣補償是次要的。 我喜歡我在IBM的團隊,眾所周知,該團隊催生了Bob Mercer和Peter Brown這樣的對沖基金精英。 此外,無論你身在何處,終生持續學習都是必須的。 舉例來說,從高中基礎知識開始,然后是C,Mathematica,C ++,Perl,Java,Matlab,我在大約兩個月的時間內學會了成為一名像樣的Python程序員,學到了新的技能!

你認為自主交易對于新手交易員來說會越來越少嗎?因為他們可以使用很多現有資源和工具來創建他們自己的系統策略,不管是Excel、Python、還是經紀人自己的專有語言和平臺?

A:自主交易就像開車。僅僅因為人類決定何時右轉并不意味著我們不會受益于輔助駕駛技術(例如盲點檢測)。相反,并不是每個人都需要一輛自動駕駛汽車去他們想去的地方。交易成功的一個關鍵因素是市場知識和直覺。你不能只通過編程和人工智能/機器算法來實現所有這一切。


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